Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken
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Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Er zeigt, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen.
- Autor: Jens Fricke
- Seitenzahl: 166
- Format: PDF
- DRM: social-drm (ohne Kopierschutz)
- Erscheinungsdatum: 12.12.2007
- Herausgeber: DEUTSCHER UNIVERSITÄTSVERLAG